Diferencia entre revisiones de «Final 26/07/2017 (Probabilidad y Estadística)»

De Cuba-Wiki
(Formatea mas lindos los ejercicios para poder tener un indice)
(Latexiza ejercicio 1)
Línea 4: Línea 4:


===Ejercicio 1===
===Ejercicio 1===
Sea x1,...,xn ma. Sea T = min(xi)
Sea <math>X_1,...,X_n</math> una muestra aleatoria. Sea <math>T = min\{X_{1 \leq i \leq n}\}</math>


a) Hallar la distribución de T
a) Hallar la distribución de <math>T</math>


b) Hallar la densidad de T
b) Hallar la densidad de <math>T</math>


===Ejercicio 2===
===Ejercicio 2===

Revisión del 22:53 2 ago 2017

Plantilla:Back

El final fue tomado por Pablo Amster y se dejo tener la hoja de formulas usada durante la practica. Para aprobar se necesitan al menos 3 puntos bien y como máximo se pueden realizar 5 de los puntos.

Ejercicio 1

Sea una muestra aleatoria. Sea

a) Hallar la distribución de

b) Hallar la densidad de

Ejercicio 2

Probar que si las variables son independientes el coeficiente de correlación es 0. Probar que la reciproca no es cierta.

Ejercicio 3

a) Calcular la esperanza de una geométrica

b) probar la falta de memoria de la geométrica

Ejercicio 4

a) Dar un intervalo de confianza asintótico para p de una Bernoulli

b) tamaño de muestra para que el tamaño del intervalo sea menor a tal cosa (todo era sin números, expresado en función de las variables)

Ejercicio 5

Sea U ~ Unif[0,a]

a) Dar el estimador de momentos de a. ¿es consistente?

b) Sea U ~ Unif[-a,a], dar el estimador de momentos de a (no pedia consistencia acá).

Ejercicio 6

a)Sean X e Y v.a. indep. Probar que la función generadora de momentos de S = X + Y era el producto de las generadoras de X e Y

b) Deducir la distribución de S si X e Y son Poisson de parámetros arbitrarios