Diferencia entre revisiones de «Final 26/07/2017 (Probabilidad y Estadística)»

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Línea 1: Línea 1:
1) Sea x1,...,xn ma. Sea T = min(xi)
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El final fue tomado por Pablo Amster y se dejo tener la hoja de formulas usada durante la practica. Para aprobar se necesitan al menos 3 puntos bien y como máximo se pueden realizar 5 de los puntos.
 
===Ejercicio 1===
Sea x1,...,xn ma. Sea T = min(xi)
 
a) Hallar la distribución de T
a) Hallar la distribución de T
b) Hallar la densidad de T
b) Hallar la densidad de T


2) Probar que si las variables son independientes el coeficiente de correlación es 0. Probar que la reciproca no es cierta.
===Ejercicio 2===
Probar que si las variables son independientes el coeficiente de correlación es 0. Probar que la reciproca no es cierta.
 
===Ejercicio 3===
a) Calcular la esperanza de una geométrica


3) a) Calcular la esperanza de una geométrica
b) probar la falta de memoria de la geométrica
b) probar la falta de memoria de la geométrica


4) a) Dar un intervalo de confianza asintótico para p de una Bernoulli
===Ejercicio 4===
a) Dar un intervalo de confianza asintótico para p de una Bernoulli
 
b) tamaño de muestra para que el tamaño del intervalo sea menor a tal cosa
b) tamaño de muestra para que el tamaño del intervalo sea menor a tal cosa
(todo era sin números, expresado en función de las variables)
(todo era sin números, expresado en función de las variables)


5) Sea U ~ Unif[0,a]
===Ejercicio 5===
Sea U ~ Unif[0,a]
 
a) Dar el estimador de momentos de a. ¿es consistente?
a) Dar el estimador de momentos de a. ¿es consistente?
b) Sea U ~ Unif[-a,a], dar el estimador de momentos de a (no pedia consistencia acá).
b) Sea U ~ Unif[-a,a], dar el estimador de momentos de a (no pedia consistencia acá).


6) a)Sean X e Y v.a. indep. Probar que la función generadora de momentos de S = X + Y era el producto de las generadoras de X e Y
===Ejercicio 6===
a)Sean X e Y v.a. indep. Probar que la función generadora de momentos de S = X + Y era el producto de las generadoras de X e Y
 
b) Deducir la distribución de S si X e Y son Poisson de parámetros arbitrarios
b) Deducir la distribución de S si X e Y son Poisson de parámetros arbitrarios
Observaciones: El final fue tomado por Pablo Amster y se dejo tener la hoja de formulas usada durante la practica. Para aprobar se necesitan al menos 3 puntos bien y como máximo se pueden realizar 5 de los puntos.

Revisión del 22:19 2 ago 2017

Plantilla:Back

El final fue tomado por Pablo Amster y se dejo tener la hoja de formulas usada durante la practica. Para aprobar se necesitan al menos 3 puntos bien y como máximo se pueden realizar 5 de los puntos.

Ejercicio 1

Sea x1,...,xn ma. Sea T = min(xi)

a) Hallar la distribución de T

b) Hallar la densidad de T

Ejercicio 2

Probar que si las variables son independientes el coeficiente de correlación es 0. Probar que la reciproca no es cierta.

Ejercicio 3

a) Calcular la esperanza de una geométrica

b) probar la falta de memoria de la geométrica

Ejercicio 4

a) Dar un intervalo de confianza asintótico para p de una Bernoulli

b) tamaño de muestra para que el tamaño del intervalo sea menor a tal cosa (todo era sin números, expresado en función de las variables)

Ejercicio 5

Sea U ~ Unif[0,a]

a) Dar el estimador de momentos de a. ¿es consistente?

b) Sea U ~ Unif[-a,a], dar el estimador de momentos de a (no pedia consistencia acá).

Ejercicio 6

a)Sean X e Y v.a. indep. Probar que la función generadora de momentos de S = X + Y era el producto de las generadoras de X e Y

b) Deducir la distribución de S si X e Y son Poisson de parámetros arbitrarios